Pricing arithmetic Asian options under the CEV process

Descripción del Articulo

This paper discusses the pricing of arithmetic Asian options when the underlying stock follows the constant elasticity of variance (CEV) process. We build a binomial tree method to estimate the CEV process and use it to price arithmetic Asian options. We find that the binomial tree method for the lo...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Peng, Bin, Peng, Fei
Formato: artículo
Fecha de Publicación:2010
Institución:Universidad ESAN
Repositorio:ESAN-Institucional
Lenguaje:inglés
OAI Identifier:oai:repositorio.esan.edu.pe:20.500.12640/1918
Enlace del recurso:https://revistas.esan.edu.pe/index.php/jefas/article/view/264
https://hdl.handle.net/20.500.12640/1918
https://doi.org/10.46631/jefas.2010.v15n29.01
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Exotic options
Arithmetic asian options
Binomial tree method
CEV process
Opciones exóticas
Opciones asiáticas aritméticas
Método de árbol binómico
Proceso CEV
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