Factores macroeconómicos que afectan la morosidad de las entidades financieras peruanas en el periodo 2010-2016 - Alfaro Carrión, Claudia Alessandra (2018)
El presente trabajo busca profundizar las relaciones entre los cambios experimentados en las variables macroeconómicas Producto Bruto Interno, Tipo de Cambio, Tasa de Interés (moneda nacional y extranjera), Índice de Precios al Consumidor (IPC) y Tasa de Desempleo, y el ratio de morosidad del sistema financiero peruano. Para analizar las relaciones se utilizará los datos obtenidos en las plataformas web del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y de la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS) en un periodo de tres meses consecutivos (trimestres) durante Enero 2010 y Diciembre 2016, ya que en este intervalo de tiempo se hacen más notorios los cambios de los variables detalladas. El objetivo principal de este análisis es identificar cuáles de estos factores macroeconómicos guardan una mayor relación con el ratio de morosidad del sistema financiero peruano. Según ello, a través del método Mínimos Cuadrados Ordinarios se buscará saber cuáles de estas variables (según lo requerido en los supuestos del MCO) pueden implementarse en un modelo econométrico que permita analizar estas relaciones. Al saber cuáles de estas variables independientes muestran una fuerte correlación, se podrá rechazar o aprobar las hipótesis planteadas en el trabajo, según la lógica económica. Como resultado de las evaluaciones correspondientes, se estableció que el modelo econométrico efectivo contiene las variables PBI, Tasa de Desempleo y Tipo de Cambio, por lo cual, las entidades financieras podrán considerar la aplicación de este modelo como otra medida para saber cuánto se ven afectados sus niveles de morosidad por cambios que pueden darse en estas variables macroeconómicas.