Briones Zúñiga, J. L. (2018). Modelo autorregresivo con heterocedasticidad condicionada generalizada fraccionalmente integrado. Caso: Estimación de la volatilidad del tipo de cambio nominal del Perú.
Citación estilo ChicagoBriones Zúñiga, José Luis. Modelo Autorregresivo Con Heterocedasticidad Condicionada Generalizada Fraccionalmente Integrado. Caso: Estimación De La Volatilidad Del Tipo De Cambio Nominal Del Perú. 2018.
Cita MLABriones Zúñiga, José Luis. Modelo Autorregresivo Con Heterocedasticidad Condicionada Generalizada Fraccionalmente Integrado. Caso: Estimación De La Volatilidad Del Tipo De Cambio Nominal Del Perú. 2018.
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