Capcha Coronado, C., Cárdenas Valdivieso, N., Cuicapusa Incalla, M., & Romero Peñaloza, J. D. (2018). Metodología para medir el riesgo de un portafolio de opciones europeas sobre índices utilizando valor en riesgo y simulación de Monte Carlo.
Citación estilo ChicagoCapcha Coronado, Cyntia, Noraluz Cárdenas Valdivieso, Mariluz Cuicapusa Incalla, y Jorge Delesmiro Romero Peñaloza. Metodología Para Medir El Riesgo De Un Portafolio De Opciones Europeas Sobre índices Utilizando Valor En Riesgo Y Simulación De Monte Carlo. 2018.
Cita MLACapcha Coronado, Cyntia, Noraluz Cárdenas Valdivieso, Mariluz Cuicapusa Incalla, y Jorge Delesmiro Romero Peñaloza. Metodología Para Medir El Riesgo De Un Portafolio De Opciones Europeas Sobre índices Utilizando Valor En Riesgo Y Simulación De Monte Carlo. 2018.
