Legisladores priores y predicción de densidad de inflación

Descripción del Articulo

This paper models an inflation density forecast framework that closely resembles policymakers' actual behavior regarding the determination of the modal point, the uncertainty and asymmetry in inflation forecasts. The framework combines the prior information about these parameters available to p...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Vega, Marco
Formato: artículo
Fecha de Publicación:2004
Institución:Universidad del Pacífico
Repositorio:UP-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.up.edu.pe:11354/576
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/11354/576
https://doi.org/10.21678/apuntes.55.543
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Política monetaria
Inflación
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description This paper models an inflation density forecast framework that closely resembles policymakers' actual behavior regarding the determination of the modal point, the uncertainty and asymmetry in inflation forecasts. The framework combines the prior information about these parameters available to policymakers with a standard parametric density estimation technique using Bayesian theory. The combination crucially hinges on an information-theoretic utility function gain for the policymaker from performing the forecast exercise.
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spelling Vega, Marco2015-04-08T21:19:35Z2015-04-08T21:19:35Z2004-07http://hdl.handle.net/11354/576Vega, M. (2004). Legisladores Priores y Predicción de densidad de inflación. Apuntes: Revista de Ciencias Sociales, (55), 43-74.doi: 10.21678/apuntes.55.543https://doi.org/10.21678/apuntes.55.543This paper models an inflation density forecast framework that closely resembles policymakers' actual behavior regarding the determination of the modal point, the uncertainty and asymmetry in inflation forecasts. The framework combines the prior information about these parameters available to policymakers with a standard parametric density estimation technique using Bayesian theory. The combination crucially hinges on an information-theoretic utility function gain for the policymaker from performing the forecast exercise.Este trabajo modela un esquema de proyección de densidad de inflación que se aproxima a la conducta de las autoridades de política monetaria en referenciaa la determinación de parámetros como el punto modal, la incertidumbre y la asimetría de la densidad de la proyección de inflación. El esquema combina la información a priori que manejan las autoridades depolítica sobre los parámetros en cuestión con aquella obtenida de técnicas paramétricas de estimación de densidad usuales utilizando teoría bayesiana. La combinación se basa en las ganancias informativas de las autoridades depolítica que obtienen a partir de los ejercicios de proyección. La evaluación se realiza por medio de la teoría de información.application/pdfspaUniversidad del Pacífico. 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