Impacto de los choques del precio del cobre, oro y petróleo sobre la volatilidad de los retornos de los mercados bursátiles del Perú, Chile y Colombia

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Posible publicación en revista indexada
Detalles Bibliográficos
Autores: Velasquez Olivares, Andre Sebastian, Romero Suarez, Sebastian Alonso
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2023
Institución:Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Repositorio:UPC-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/672080
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Nivel de acceso:acceso embargado
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Se examina el rol de los precios del cobre, oro y petróleo como factores determinantes de la volatilidad de los mercados bursátiles de las economías estudiadas, usando modelos econométricos como GARCH y FIGARCH para analizar la volatilidad condicional de los datos. Estos modelos ayudan a comprender la dinámica de las fluctuaciones de precios y sus efectos en los mercados bursátiles. El análisis revela que los choques en los precios del petróleo tienen un impacto significativo en la volatilidad de los mercados bursátiles de los países analizados. En el caso de los choques del cobre, estos mostraron un impacto significativo individualmente para Perú y Chile. Por último, en el caso del oro, su influencia no resulta significativa para el estudio. La volatilidad de los mercados se ve afectada por choques en los precios de estos commodities, aunque el impacto a largo plazo varía según el país y el commodity en cuestiónThis study explores the impact of shocks in commodity prices, such as copper, gold, and oil, on the stock markets volatilities of Peru, Chile, and Colombia. Focusing on the interplay between economic globalization and commodity trade, it investigates how these essential goods influence national economies, particularly in Latin American countries heavily reliant on exporting these raw materials. An empirical approach is used to assess the relationship between commodity prices and the performance of stock indices in Latin America. The role of copper, gold, and oil prices as determinants of stock market volatility in the studied economies is examined, utilizing econometric models like GARCH and FIGARCH to analyze the conditional volatility of the data. These models aid in understanding the dynamics of price fluctuations and their effects on stock markets. The analysis reveals that oil price shocks have a significant impact on the volatility of the stock markets of the countries analyzed. In the case of the copper shocks, these showed a significant impact individually for Peru and Chile. Finally, in the case of gold, its influence is not significant for the study. The market volatility is affected by shocks in these commodity prices, although the long-term impact varies depending on the country and the specific commodity.Trabajo de suficiencia profesionalODS 8 : Trabajo decente y crecimiento económicoODS 9 : Industria, innovación e infraestructuraODS 17 : Alianzas para lograr los objetivosapplication/pdfapplication/epubapplication/mswordspaUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PEinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)Repositorio Académico - UPCreponame:UPC-Institucionalinstname:Universidad Peruana de Ciencias Aplicadasinstacron:UPCCommoditiesMercados bursátilesAmérica LatinaGARCHVolatilidadChoques de preciosCommoditiesStock marketsLatin AmericaVolatilityPrice shockshttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00Impacto de los choques del precio del cobre, oro y petróleo sobre la volatilidad de los retornos de los mercados bursátiles del Perú, Chile y ColombiaImpact of copper, gold and oil price shocks on the volatility of stock market returns in Peru, Chile and Colombiainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de suficiencia profesionalSUNEDUUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de EconomíaLicenciaturaEconomía y FinanzasLicenciado en Economía2024-01-31T05:12:56Zhttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis0000-0003-4175-511143642031https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional311096Sánchez Dávila, ElmerSoldevilla Cueva, Abraham Alonso7123174773255988CONVERTED2_3872915Velasquez_OA.pdfVelasquez_OA.pdfapplication/pdf3347457https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/672080/12/Velasquez_OA.pdf435d11779346cc1a0c783a7cf24446c8MD512falseTHUMBNAILVelasquez_OA_Resumen.pdf.jpgVelasquez_OA_Resumen.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg32498https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/672080/9/Velasquez_OA_Resumen.pdf.jpgae9a3ac538406c5447dab6f7b56e8741MD59false2025-01-30Velasquez_OA.pdf.jpgVelasquez_OA.pdf.jpgGenerated 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