Respuesta Asimétrica a los Shocks de Petróleo: Evidencia de Series Temporales para la Economía Peruana

Descripción del Articulo

El objetivo de esta investigación se centra en estudiar los efectos asimétricos de los shocks de precios de petróleo en la variable macroeconómica del Producto Bruto Interno (PBI). Para ello, seguimos la metodología propuesta por Mork (1989) y Lee et al. (1995) el cual utiliza volatilidad condiciona...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Aliaga Orellana, Oscar Andres
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2024
Institución:Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Repositorio:UPC-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/684160
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/10757/684160
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Choques de precios de petróleo
Efectos asimétricos
Actividad económica
Modelo
Países importadores netos de petróleo
Price shocks
Asymmetry effects
Economic activity
SVAR model
Oil-importing countries
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description El objetivo de esta investigación se centra en estudiar los efectos asimétricos de los shocks de precios de petróleo en la variable macroeconómica del Producto Bruto Interno (PBI). Para ello, seguimos la metodología propuesta por Mork (1989) y Lee et al. (1995) el cual utiliza volatilidad condicional para medir asimetría. Se utiliza el modelo econométrico de Vectores Autorregresivos Estructurales (SVAR) para obtener las Funciones Impulso Respuesta (FIR) y la descomposición de la varianza (VDC). Los resultados sugieren que los incrementos en el precio del petróleo tienen un impacto negativo, aunque no tan significativo como las caídas en el precio del petróleo, que generan mayores tasas de crecimiento en el corto plazo. Además, la descomposición de la varianza revela que las fluctuaciones en el precio del petróleo tienen un gran papel en la descomposición de la variabilidad del PBI
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Además, la descomposición de la varianza revela que las fluctuaciones en el precio del petróleo tienen un gran papel en la descomposición de la variabilidad del PBIThe aim of this research is to examine the asymmetric effects of oil price shocks on the macroeconomic variable of Gross Domestic Product (GDP). To do this, we follow the methodology proposed by Mork (1989) and Lee et al. (1995), which utilizes conditional volatility to measure asymmetry. The Structural Vector Autoregressive (SVAR) econometric model is employed to obtain Impulse Response Functions (IRF) and Variance Decomposition (VDC). The results suggest that increases in oil prices have a negative impact, although not as significant as decreases in oil prices, which lead to higher growth rates in the short term. Furthermore, the variance decomposition reveals that fluctuations in oil prices play a significant role in explaining the variability of GDP.Trabajo de investigaciónapplication/pdfapplication/mswordapplication/epubspaUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)Repositorio Académico - UPCreponame:UPC-Institucionalinstname:Universidad Peruana de Ciencias Aplicadasinstacron:UPCChoques de precios de petróleoEfectos asimétricosActividad económicaModeloPaíses importadores netos de petróleoPrice shocksAsymmetry effectsEconomic activitySVAR modelOil-importing countrieshttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00Respuesta Asimétrica a los Shocks de Petróleo: Evidencia de Series Temporales para la Economía PeruanaAsymmetric Response to Oil Shocks: Time Series Evidence for the Peruvian Economyinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de investigaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fSUNEDUUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de EconomíaBachillerEconomía y FinanzasBachiller en Economía y Finanzas2025-02-07T20:24:16Zhttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacionhttps://orcid.org/0000-0003-3473-999X70242424https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller31109672364404THUMBNAILAliaga_OO.pdf.jpgAliaga_OO.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg27821https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/684160/10/Aliaga_OO.pdf.jpg9a55b593d98bdad9711bccb862ec3d48MD510falseAliaga_OO_Fichaautorizacion.pdf.jpgAliaga_OO_Fichaautorizacion.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg67931https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/684160/11/Aliaga_OO_Fichaautorizacion.pdf.jpg4ce3ec337df8f4fd24ba7e05a7a30e98MD511falseAliaga_OO_Reportesimilitud.pdf.jpgAliaga_OO_Reportesimilitud.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg41010https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/684160/12/Aliaga_OO_Reportesimilitud.pdf.jpg376bb9a9087c5fd71f44ad091b6db04cMD512falseAliaga_OO_Actasimilitud.pdf.jpgAliaga_OO_Actasimilitud.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg40543https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/684160/13/Aliaga_OO_Actasimilitud.pdf.jpg033a1ab491aaea84aaa7436306e6b4f3MD513falseCONVERTED2_3960112TEXTAliaga_OO.pdf.txtAliaga_OO.pdf.txtExtracted texttext/plain74632https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/684160/6/Aliaga_OO.pdf.txt355a33c13c1b62751d34e0747951acfeMD56falseAliaga_OO_Fichaautorizacion.pdf.txtAliaga_OO_Fichaautorizacion.pdf.txtExtracted texttext/plain2https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/684160/7/Aliaga_OO_Fichaautorizacion.pdf.txte1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9MD57falseAliaga_OO_Reportesimilitud.pdf.txtAliaga_OO_Reportesimilitud.pdf.txtExtracted texttext/plain2217https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/684160/8/Aliaga_OO_Reportesimilitud.pdf.txtdb7cf7011d846913fcc870f33813e5a5MD58falseAliaga_OO_Actasimilitud.pdf.txtAliaga_OO_Actasimilitud.pdf.txtExtracted texttext/plain1193https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/684160/9/Aliaga_OO_Actasimilitud.pdf.txt97b458cc7c1dc964550e33434b035144MD59falseORIGINALAliaga_OO.pdfAliaga_OO.pdfapplication/pdf1250477https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/684160/2/Aliaga_OO.pdf29044cad33c39b475a070d69492a4d2dMD52trueAliaga_OO.docxAliaga_OO.docxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document1210142https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/684160/1/Aliaga_OO.docx561009b59d71c3dc8b8cd1141d83a639MD51falseAliaga_OO_Fichaautorizacion.pdfAliaga_OO_Fichaautorizacion.pdfapplication/pdf815942https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/684160/3/Aliaga_OO_Fichaautorizacion.pdfcfbe32b0b9d1ae0110b807ad2c18e72eMD53falseAliaga_OO_Reportesimilitud.pdfAliaga_OO_Reportesimilitud.pdfapplication/pdf6322557https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/684160/4/Aliaga_OO_Reportesimilitud.pdfb665b4be63b794e8e4377b43d88c20b8MD54falseAliaga_OO_Actasimilitud.pdfAliaga_OO_Actasimilitud.pdfapplication/pdf125229https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/684160/5/Aliaga_OO_Actasimilitud.pdfb485461a6e6d9534534a7f61467b7e8bMD55false10757/684160oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/6841602025-08-26 06:35:37.114Repositorio académico upcupc@openrepository.com
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