Credit Default Swaps – Pricing teórico y cálculo práctico de un CDS para bono corporativos peruanos usando la plataforma Bloomberg - Yapo Quispe, Karen Milagros (2018)
El presente trabajo se centra en la valuación de un CDS para bonos corporativos peruanos, usando las herramientas y data real que proporciona la plataforma bloomberg, para ilustrar el modelo de pricing de CDS de Hull y White (2000), considerando los efectos de la probabilidad de incumplimiento, la cantidad de pérdida, la tasa de recuperación y el momento “t” de incumplimiento.